The Greatest Penguin Heist of All Time — приключенческая экшен-песочница с видом от третьего лица, кооперативом и стелсом. В игре вы будете управлять отрядом боевых пингвинов, которые отправляются на опасные ограбления. По мере прохождения вам предстоит прятаться, незаметно вырубать охрану, а иногда и браться за огнестрельное оружие. Управляются пингвины в игре с помощью физической модели, что только добавляет нелепости происходящему. Играть можно вчетвером в онлайне. Игра также предлагает набор косметических предметов, чтобы выделить своего пингвина. Настраивать можно и набор предметов и видов оружия, которые вы берёте с собой на задание. Уровни в игре нелинейны, и поэтому проходить их можно как душе угодно.