Elder Scrolls 4: Knights of the Nine — игровой процесс в дополнении ничем не отличается от основной игры: используются те же приёмы гейм-дизайна, действия персонажа и интерфейс пользователя. Игра следует открытой модели игрового процесса: основное задание может откладываться или игнорироваться игроком, пока он занимается другими делами: исследует игровой мир, выполняет побочные задания и развивает своего персонажа. В отличие от предшествующих дополнений для Oblivion, не содержат механик, подталкивающих игрока к новым заданиям; игрок должен сам натолкнуться на основное задание дополнения без посторонней помощи.